اثر چولگی و کشیدگی بر قیمتگذاری اختیار معامله تحت توزیع غیرنرمال
مدل بلک شولز برای قیمتگذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله استفاده میشود. فرض اساسی در این مدل تبعیت از توزیع نرمال بازدهها است. اما واقعیت بازار از چولگی و کشیدگی غیر نرمال دادهها حکایت دارد که همین موضوع باعث کاهش دقت در محاسبه قیمت اختیار میگردد. هدف اصلی این پژوهش تعیین قیمت اختیار د...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Securities Exchange
2024-06-01
|
| Series: | فصلنامه بورس اوراق بهادار |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.seo.ir/article_11390_c24062b0a9e166f0ea58f5277a2e7df4.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|