Analisis Fama-French Three Factor Model Terhadap Return Portofolio Saham Optimal Terindeks PEFINDO25
Portofolio optimal adalah portofolio yang menguntungkan dari segi return dan risiko bagi para investor. Pada penelitian ini digunakan metode Single Index Model untuk membentuk portofolio optimal. Setelah portofolio optimal terbentuk, dilakukan pengukuran kinerja portofolio dengan Rasio Sharpe, Rasio...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Andalas
2024-01-01
|
| Series: | Jurnal Matematika UNAND |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://jmua.fmipa.unand.ac.id/index.php/jmua/article/view/1023 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|