Dinámicas del tipo de cambio nominal y del IPCc, 1991-2014: una especificación que combina los modelos ARFIMA y GARCH
En este trabajo se utilizan los modelos arfima y garch, así como combinaciones de ellos para detectar algún tipo de memoria en el tipo de cambio nominal usd-mxn y el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores durante el periodo 1991-2014. El principal hallazgo empírico es que a...
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| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2016-01-01
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| Series: | Economía Teoría y Práctica |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281145721006 |
| Tags: |
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