Showing 1 - 2 results of 2 for search '"The Straits Times"', query time: 0.03s Refine Results
  1. 1
    GENERALIZED ASYMMETRIC POWER ARCH MODELING OF NATIONAL STOCK MARKET RETURNS

    GENERALIZED ASYMMETRIC POWER ARCH MODELING OF NATIONAL STOCK MARKET RETURNS by Mert URAL

    Published 2009-12-01
    “…Bu çalışmada, sekiz ülkenin ulusal borsa endeks getirilerinde (Nasdaq100, DAX, Nikkei225, Strait Times, MerVal, IPC, Shanghai Composite and ISE100) farklı hata dağılımlarına bağlı olarak oynaklık yapılarını belirlemek üzere Ding, Granger and Engle (1993) tarafından ileri sürülen Genelleştirilmiş Asimetrik Üslü ARCH (APGARCH) modelinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. …”
    Get full text
    Article
    Save to List
    Saved in:
  2. 2
    GENERALIZED ASYMMETRIC POWER ARCH MODELING OF NATIONAL STOCK MARKET RETURNS

    GENERALIZED ASYMMETRIC POWER ARCH MODELING OF NATIONAL STOCK MARKET RETURNS by Mert Ural

    Published 2009-12-01
    “…Bu çalışmada, sekiz ülkenin ulusal borsa endeks getirilerinde (Nasdaq100, DAX, Nikkei225, Strait Times, MerVal, IPC, Shanghai Composite and ISE100) farklı hata dağılımlarına bağlı olarak oynaklık yapılarını belirlemek üzere Ding, Granger and Engle (1993) tarafından ileri sürülen Genelleştirilmiş Asimetrik Üslü ARCH (APGARCH) modelinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. …”
    Get full text
    Article
    Save to List
    Saved in:

Search Tools: