Forecasting the Treasury Yield Spread for FRED T10Y2Y Data Based on Multiple Approaches by Leu Ying Chen

“…Based on the data from the Federal Reserve Economic Data (FRED) database (1976-2024), this study assesses the performance of four different models: multi-layer perceptron (MLP) regression, LSTM, ARIMA model and Facebook Prophet model. …”
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Analisando as decisões do COPOM by Paulo Rogério Faustino Matos, Jayme Andrade Neto

“…Este artigo visa modelar a política de condução da taxa de juros pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM), seguindo metodologicamente o arcabouço estatístico desenvolvido por Engle & Russel (1998) e utilizado por Hamilton & Jord à (2002) no estudo das decisões do Federal Reserve nos Estados Unidos. Os resultados obtidos, observando - se o período de janeiro de 2002 a julho de 2010 com frequência semanal, sugerem que o COPOM seja influenciado pelos gastos governamentais e que este po ssua um comportamento forward - looking, atendo - se às expectativas do Produto Interno Bruto (PIB) e da inflação oficial do país. …”
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