Contagion and Stock Interdependence in the BRIC+M Block
El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto contagio entre los mercados de capital del bloque BRIC+M (Brasil, Rusia, India, China más México). El efecto contagio se prueba a partir de incrementos importantes en los parámetros de dependencia durante periodos de crisis, con respecto a momen...
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| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2018-01-01
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| Series: | Economía Teoría y Práctica |
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| author | Magnolia Miriam Sosa Castro Christian Bucio Pacheco Alejandra Cabello Rosales |
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| description | El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto contagio entre los mercados de capital del bloque BRIC+M (Brasil, Rusia, India, China más México). El efecto contagio se prueba a partir de incrementos importantes en los parámetros de dependencia durante periodos de crisis, con respecto a momentos previos y posteriores a las mismas, los cuales son estimados a partir de la metodología de cópula dinámica bivariada. El periodo de estudio comprende de julio/1997 a diciembre/2015, el cual se caracteriza por presentar subperiodos de calma e inestabilidad, lo que permite identificar cambios en las relaciones de dependencia. Los resultados sugieren cambios en la relación dependencia a través del tiempo y aumento de la misma a partir de la crisis financiera global. |
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| institution | Kabale University |
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| publishDate | 2018-01-01 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana |
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| series | Economía Teoría y Práctica |
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