Interdependencia de los mercados de valores en el mundo
Se presenta el análisis de los rendimientos de los mercados de valores de mayor capitali - zación en el mundo por zona horaria para el período 2009-2015, incluyendo a la Bolsa Mexicana de Valores. Se utilizó la prueba de causalidad de Granger para identificar al mercado líder y encontrar un orden...
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Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2015-01-01
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Series: | Economía Teoría y Práctica |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281143337007 |
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Summary: | Se presenta el análisis de los rendimientos de los mercados de valores de mayor capitali - zación en el mundo por zona horaria para el período 2009-2015, incluyendo a la Bolsa Mexicana de Valores. Se utilizó la prueba de causalidad de Granger para identificar al mercado líder y encontrar un orden con base en la exogeneidad de cada mercado. Se em - pleó el modelo de vectores autorregresivos con sus respectivas pruebas de simulación: el análisis impulso-respuesta y la descomposición de la varianza del error de pronóstico para comprobar la rapidez de adaptación, la respuesta de los mercados ante movimientos externos y la proporción de dichos cambios que se atribuye a cada mercado. Se halló evidencia de fuerte interdependencia entre las bolsas, rapida respuesta a movimientos externos y liderazgo del mercado estadounidense. |
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ISSN: | 0188-3380 2448-7481 |