PRONÓSTICO DE TASAS USD/COP Y EUR/COP MEDIANTE DIFERENTES TÉCNICAS
En este artículo se realiza una aplicación de modelos de pronóstico para las tasas de cambio dólar y euro con relación al peso colombiano, con el objetivo de determinar cuál es el mejor método para predecir estas divisas. Son aplicados los modelos ARIMA, Suavizamiento Exponencial de Holt y Redes Neu...
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| Published: |
Corporación Universitaria Republicana
2024-07-01
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| Series: | Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información |
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| Online Access: | https://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/1077 |
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| author | Linda Yurley Zapata Rodríguez Manuela Medina Jiménez Romario Ademir Conto López |
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| description | En este artículo se realiza una aplicación de modelos de pronóstico para las tasas de cambio dólar y euro con relación al peso colombiano, con el objetivo de determinar cuál es el mejor método para predecir estas divisas. Son aplicados los modelos ARIMA, Suavizamiento Exponencial de Holt y Redes Neuronales, cuya eficiencia fue estudiada mediante el uso del error absoluto medio (MAE) y el error porcentual absoluto medio (MAPE). Se obtuvo que, tanto en el ajuste al histórico como el cálculo de predicciones futuras para ambas divisas, el mejor modelo fue la Red Neuronal Artificial ajustada, seguido por el suavizamiento Holt implementado y por último el modelo ARIMA (0,1,2) ajustado. |
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| publisher | Corporación Universitaria Republicana |
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| series | Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información |
| spelling | doaj-art-f1e57c3ca5ba49fcbf1dd9b5bddaeee82025-08-20T03:22:34ZengCorporación Universitaria RepublicanaRevista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información2357-37162024-07-011122556210.21017/rimci.1077PRONÓSTICO DE TASAS USD/COP Y EUR/COP MEDIANTE DIFERENTES TÉCNICAS Linda Yurley Zapata Rodríguez0https://orcid.org/0000-0001-7674-221XManuela Medina Jiménez1https://orcid.org/0000-0002-2366-346XRomario Ademir Conto López2https://orcid.org/0000-0002-9944-137XInstituto Tecnológico Metropolitano Instituto Tecnológico Metropolitano Instituto Tecnológico Metropolitano En este artículo se realiza una aplicación de modelos de pronóstico para las tasas de cambio dólar y euro con relación al peso colombiano, con el objetivo de determinar cuál es el mejor método para predecir estas divisas. Son aplicados los modelos ARIMA, Suavizamiento Exponencial de Holt y Redes Neuronales, cuya eficiencia fue estudiada mediante el uso del error absoluto medio (MAE) y el error porcentual absoluto medio (MAPE). Se obtuvo que, tanto en el ajuste al histórico como el cálculo de predicciones futuras para ambas divisas, el mejor modelo fue la Red Neuronal Artificial ajustada, seguido por el suavizamiento Holt implementado y por último el modelo ARIMA (0,1,2) ajustado.https://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/1077métodos de pronósticoarimasuavizamiento holtredes neuronales |
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