El CAPM en Chile, evidencia de regularidades empíricas
RESUMEN Este trabajo reporta los resultados de una investigación exploratoria respecto al efecto tamaño en los retornos accionarios chilenos. Usando datos mensuales del periodo 1989 a 1991 de la Bolsa de Comercio de Santiago, se estima los Betas accionarios ajustados por transacciones discontinuas...
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1994-05-01
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RESUMEN
Este trabajo reporta los resultados de una investigación exploratoria respecto al efecto tamaño en los retornos accionarios chilenos. Usando datos mensuales del periodo 1989 a 1991 de la Bolsa de Comercio de Santiago, se estima los Betas accionarios ajustados por transacciones discontinuas con base en la metodología de soles a Williams (1977), lo que permite estimar los Excesos de Retornos Acumulados para cada título accionario a través de la construcción de Portafolios de Control.
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