COVID-19 SÜRECİNDE HABER ETKİSİNİN BIST30 ENDEKSİ ÜZERİNDE AŞIRI REAKSİYON HİPOTEZİYLE TEST EDİLMESİ
Tüm dünyayı olumsuz şekilde etkileyen ve etkisi halen devam eden COVID-19 pandemi süreci ile ilgili yetkililer tarafından birçok olumlu ya da olumsuz haber açıklanmaktadır. Bu haberler de finansal yatırımcılar üzerindeki etki derecesi ve süresine göre özelikle ülke ekonomilerinin başlıca göstergeler...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Mehmet Akif Ersoy University
2022-05-01
|
| Series: | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2190806 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832584350820990976 |
|---|---|
| author | Murat Ali Dulupçu İlknur Ülkü Armağan |
| author_facet | Murat Ali Dulupçu İlknur Ülkü Armağan |
| author_sort | Murat Ali Dulupçu |
| collection | DOAJ |
| description | Tüm dünyayı olumsuz şekilde etkileyen ve etkisi halen devam eden COVID-19 pandemi süreci ile ilgili yetkililer tarafından birçok olumlu ya da olumsuz haber açıklanmaktadır. Bu haberler de finansal yatırımcılar üzerindeki etki derecesi ve süresine göre özelikle ülke ekonomilerinin başlıca göstergelerinden olan menkul kıymet borsalarında farklı reaksiyonlara, fiyat anomalilerine sebep olmaktadır. Çalışmada Aralık 2019 ve Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye’de ve dünyada özellikle COVID-19 pandemisi ve gelişimiyle ilgili yetkililer tarafından açıklanan, seçilen beş haberin etkisi Olay Analizi Yaklaşımıyla Aşırı Reaksiyon Hipotezi ile Borsa Istanbul (BIST30) Endeksi pay senetleri üzerinde test edilmektedir. Yapılan analiz sonucunda, BIST30 Endeksi (XU030) pay senedi yatırımcılarının yaşanan süreçteki olumsuz haberlere olumlu haberlerden daha fazla reaksiyon verdiği, ayrıca yurtiçi haberlerin global haberlere göre daha çok aşırı reaksiyon anomalisine neden olduğu tespit edilmektedir. |
| format | Article |
| id | doaj-art-e3485230aa164c2f89f6bb0397687baa |
| institution | Kabale University |
| issn | 1309-1387 |
| language | English |
| publishDate | 2022-05-01 |
| publisher | Mehmet Akif Ersoy University |
| record_format | Article |
| series | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi |
| spelling | doaj-art-e3485230aa164c2f89f6bb0397687baa2025-01-27T14:35:03ZengMehmet Akif Ersoy UniversityMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi1309-13872022-05-0135668410.20875/makusobed.1057500273COVID-19 SÜRECİNDE HABER ETKİSİNİN BIST30 ENDEKSİ ÜZERİNDE AŞIRI REAKSİYON HİPOTEZİYLE TEST EDİLMESİMurat Ali Dulupçu0https://orcid.org/0000-0001-9269-5978İlknur Ülkü Armağan1https://orcid.org/0000-0003-0542-0007SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİTüm dünyayı olumsuz şekilde etkileyen ve etkisi halen devam eden COVID-19 pandemi süreci ile ilgili yetkililer tarafından birçok olumlu ya da olumsuz haber açıklanmaktadır. Bu haberler de finansal yatırımcılar üzerindeki etki derecesi ve süresine göre özelikle ülke ekonomilerinin başlıca göstergelerinden olan menkul kıymet borsalarında farklı reaksiyonlara, fiyat anomalilerine sebep olmaktadır. Çalışmada Aralık 2019 ve Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye’de ve dünyada özellikle COVID-19 pandemisi ve gelişimiyle ilgili yetkililer tarafından açıklanan, seçilen beş haberin etkisi Olay Analizi Yaklaşımıyla Aşırı Reaksiyon Hipotezi ile Borsa Istanbul (BIST30) Endeksi pay senetleri üzerinde test edilmektedir. Yapılan analiz sonucunda, BIST30 Endeksi (XU030) pay senedi yatırımcılarının yaşanan süreçteki olumsuz haberlere olumlu haberlerden daha fazla reaksiyon verdiği, ayrıca yurtiçi haberlerin global haberlere göre daha çok aşırı reaksiyon anomalisine neden olduğu tespit edilmektedir.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2190806overreaction hypothesisevent analysisbist30covid-19pandemicaşırı reaksiyon hipotezifiyat anomalileriolay analizibist30covid-19pandemi |
| spellingShingle | Murat Ali Dulupçu İlknur Ülkü Armağan COVID-19 SÜRECİNDE HABER ETKİSİNİN BIST30 ENDEKSİ ÜZERİNDE AŞIRI REAKSİYON HİPOTEZİYLE TEST EDİLMESİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi overreaction hypothesis event analysis bist30 covid-19 pandemic aşırı reaksiyon hipotezi fiyat anomalileri olay analizi bist30 covid-19 pandemi |
| title | COVID-19 SÜRECİNDE HABER ETKİSİNİN BIST30 ENDEKSİ ÜZERİNDE AŞIRI REAKSİYON HİPOTEZİYLE TEST EDİLMESİ |
| title_full | COVID-19 SÜRECİNDE HABER ETKİSİNİN BIST30 ENDEKSİ ÜZERİNDE AŞIRI REAKSİYON HİPOTEZİYLE TEST EDİLMESİ |
| title_fullStr | COVID-19 SÜRECİNDE HABER ETKİSİNİN BIST30 ENDEKSİ ÜZERİNDE AŞIRI REAKSİYON HİPOTEZİYLE TEST EDİLMESİ |
| title_full_unstemmed | COVID-19 SÜRECİNDE HABER ETKİSİNİN BIST30 ENDEKSİ ÜZERİNDE AŞIRI REAKSİYON HİPOTEZİYLE TEST EDİLMESİ |
| title_short | COVID-19 SÜRECİNDE HABER ETKİSİNİN BIST30 ENDEKSİ ÜZERİNDE AŞIRI REAKSİYON HİPOTEZİYLE TEST EDİLMESİ |
| title_sort | covid 19 surecinde haber etkisinin bist30 endeksi uzerinde asiri reaksiyon hipoteziyle test edilmesi |
| topic | overreaction hypothesis event analysis bist30 covid-19 pandemic aşırı reaksiyon hipotezi fiyat anomalileri olay analizi bist30 covid-19 pandemi |
| url | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2190806 |
| work_keys_str_mv | AT muratalidulupcu covid19surecindehaberetkisininbist30endeksiuzerindeasirireaksiyonhipoteziyletestedilmesi AT ilknurulkuarmagan covid19surecindehaberetkisininbist30endeksiuzerindeasirireaksiyonhipoteziyletestedilmesi |