Valor en riesgo (VeR): concepto, parámetros y utilidad.
Hoy en dÃa, el Valor en Riesgo (VeR) constituye una herramienta esencial en la medición y control del riesgo de mercado. Para asegurar una correcta interpretación de la cifra VeR por parte de usuarios potenciales (reguladores, accionistas, gestores de riesgo, etc.), es preciso la definición prev...
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| Format: | Article |
|---|---|
| Language: | English |
| Published: |
Universidade de Santiago de Compostela
2014-09-01
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| Series: | Revista Galega de Economía |
| Online Access: | https://ojs3usc.devxercode.es/index.php/ubr/article/view/561 |
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| Summary: | Hoy en dÃa, el Valor en Riesgo (VeR) constituye una herramienta esencial en la medición y control del riesgo de mercado. Para asegurar una correcta interpretación de la cifra VeR por parte de usuarios potenciales (reguladores, accionistas, gestores de riesgo, etc.), es preciso la definición previa de una serie de parámetros como el nivel de confianza, el perÃodo de mantenimiento, la moneda de referencia y la metodologÃa de estimación empleada. En este trabajo, nos centramos en el concepto de VeR, analizando dichas especificaciones y destacando su utilidad en la gestión del riesgo de mercado. |
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| ISSN: | 1132-2799 2255-5951 |