Impacto da volatilidade no preço do cimento Portland
O objetivo deste artigo é identificar qual é o melhor modelo de séries temporais que represente o comportamento autorregressivo e oscilatório do preço do cimento Portland 32, modelo ARIMA ou ARCH. A análise teve como base o preço médio nacional e o preço médio praticado na região Sul do país. Os da...
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| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade Nove de Julho - Uninove
2020-07-01
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| Series: | Exacta |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://periodicos.uninove.br/exacta/article/view/10660 |
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| Summary: | O objetivo deste artigo é identificar qual é o melhor modelo de séries temporais que represente o comportamento autorregressivo e oscilatório do preço do cimento Portland 32, modelo ARIMA ou ARCH. A análise teve como base o preço médio nacional e o preço médio praticado na região Sul do país. Os dados foram coletados por meio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, de junho de 1994 a janeiro de 2018. O melhor modelo ajustado para as duas séries foi o modelo de volatilidade ARCH (1,0). Conclui-se que, quando houver algum choque na produção ou na venda de cimento, o preço nacional terá um impacto maior enquanto que os preços da região Sul irão variar em menor escala e por um período mais longo. Essa pesquisa fornece informação para tomada de decisão no controle de compras e estoque de cimento em lojas do setor e em construtoras. |
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| ISSN: | 1678-5428 1983-9308 |