O Mercado acionário brasileiro do novo milênio: um teste de eficiência

O Mercado acionário brasileiro do novo milênio: um teste de eficiência

Segundo a Hipótese de Mercado Eficiente - HME, proposta por Fama (1970), na sua forma fraca, um investidor não consegue prever os retornos das ações baseando-se em uma série histórica dos mesmos e, assim, obter retornos extraordinários de forma consistente. O presente estudo teve como objetivo verif...

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Main Authors: Luiz Eduardo Gaio, Karina Lumena de Freitas Alves, Tabajara Pimenta Júnior
Format: Article
Language:English
Published: FUCAPE Business School 2009-01-01
Series:BBR: Brazilian Business Review
Subjects:
eficiência de mercado
mercado de capitais
caminho aleatório
retornos anormais
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123016850001
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