Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
Este trabajo amplía los modelos de correlación condicional dinámica de Engle y de Tse y Tsui al incorporar términos de corrección de error en el diseño de estrategias de cobertura cruzada dinámicas de varianza mínima para el petróleo mexicano. Respecto a la reducción del riesgo, la evidencia empíric...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2016-01-01
|
| Series: | Economía Teoría y Práctica |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281145721005 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|