Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
Este trabajo amplía los modelos de correlación condicional dinámica de Engle y de Tse y Tsui al incorporar términos de corrección de error en el diseño de estrategias de cobertura cruzada dinámicas de varianza mínima para el petróleo mexicano. Respecto a la reducción del riesgo, la evidencia empíric...
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| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2016-01-01
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| Series: | Economía Teoría y Práctica |
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| publishDate | 2016-01-01 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana |
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