Índice de sentimento textual: uma análise empírica do impacto das notícias sobre risco sistemático
A proposta do estudo foi estimar um índice de sentimento textual baseado em notícias e investigar o seu comportamento sobre o risco sistemático. Para isso, foi investigado se o risco sistemático das ações preferenciais da Vale (VALE5) sofreu influência do tom e do volume das notícias atreladas ao a...
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| Published: |
Universidade Federal de Santa Catarina
2019-12-01
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| Series: | Revista Contemporânea de Contabilidade |
| Online Access: | https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade/article/view/56558 |
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| author | Maria Daniella de Oliveira Pereira da Silva Márcio André Veras Machado |
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A proposta do estudo foi estimar um índice de sentimento textual baseado em notícias e investigar o seu comportamento sobre o risco sistemático. Para isso, foi investigado se o risco sistemático das ações preferenciais da Vale (VALE5) sofreu influência do tom e do volume das notícias atreladas ao acidente ocasionado pela Samarco, nos períodos em que os investidores estavam mais vulneráveis ao risco, partindo da premissa de que as notícias contribuem com a atualização das crenças dos investidores sobre suas expectativas futuras, principalmente em períodos de maior incerteza. As relações entre o risco sistemático, volume de notícias e sentimento textual (tom) foram obtidas mediante regressão quantílica. As evidências empíricas encontradas entre o 5º e 9º decil levam a constatação de que o volume e o tom das notícias veiculadas na mídia influenciam o beta da ação, quando existe uma maior exposição ao risco, sugerindo indícios de que o risco sistemático apresenta conexão com as divulgações de notícias pela mídia, nos períodos de maior incerteza sobre os fluxos de caixa futuro dos ativos.
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| institution | DOAJ |
| issn | 1807-1821 2175-8069 |
| language | Portuguese |
| publishDate | 2019-12-01 |
| publisher | Universidade Federal de Santa Catarina |
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| series | Revista Contemporânea de Contabilidade |
| spelling | doaj-art-b4ff6033e06d41bbb3c8adba9bfefb742025-08-20T02:48:46ZporUniversidade Federal de Santa CatarinaRevista Contemporânea de Contabilidade1807-18212175-80692019-12-01164010.5007/2175-8069.2019v16n40p2433930Índice de sentimento textual: uma análise empírica do impacto das notícias sobre risco sistemáticoMaria Daniella de Oliveira Pereira da Silva0https://orcid.org/0000-0002-3419-3985Márcio André Veras Machado1https://orcid.org/0000-0003-2635-5240Professora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)Professor doS ProgramaS de Pós-Graduação em Administração e em Ciências Contábeis da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) A proposta do estudo foi estimar um índice de sentimento textual baseado em notícias e investigar o seu comportamento sobre o risco sistemático. Para isso, foi investigado se o risco sistemático das ações preferenciais da Vale (VALE5) sofreu influência do tom e do volume das notícias atreladas ao acidente ocasionado pela Samarco, nos períodos em que os investidores estavam mais vulneráveis ao risco, partindo da premissa de que as notícias contribuem com a atualização das crenças dos investidores sobre suas expectativas futuras, principalmente em períodos de maior incerteza. As relações entre o risco sistemático, volume de notícias e sentimento textual (tom) foram obtidas mediante regressão quantílica. As evidências empíricas encontradas entre o 5º e 9º decil levam a constatação de que o volume e o tom das notícias veiculadas na mídia influenciam o beta da ação, quando existe uma maior exposição ao risco, sugerindo indícios de que o risco sistemático apresenta conexão com as divulgações de notícias pela mídia, nos períodos de maior incerteza sobre os fluxos de caixa futuro dos ativos. https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade/article/view/56558 |
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