Trasmisión de Volatilidad del COVID-19 a los Precios de Acciones del Sector Bancario e Industrial de Sudamérica, México y Estados Unidos
Este trabajo tiene como objetivo la modelización de la volatilidad de los precios de acciones del sector bancario e industrial de Sudamérica, México y Estados Unidos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Para ello, se estiman los modelos TGARCH (1,1) y EGARCH (1,1). Estos modelos empíricos so...
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Escuela Superior Politécnica del Litoral
2021-06-01
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| Series: | Revista Tecnológica |
| Online Access: | https://rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/802 |
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