Genetik Algortima ile Portföy Seçiminde Kriz Dönemi Etkisi, BİST-30’da Bir Uygulama
Amaç: Çalışmada temel amacımız, portföy optimizasyonunda genetik algoritma kullanımının finansal kriz dönemleri açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Yöntem: Genetik algoritma kullanımının kriz dönemlerindeki etkinliğini ortaya koyabilmek adına, çok amaçlı genetik algoritma y...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Sakarya University
2017-12-01
|
| Series: | İşletme Bilimi Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/393303 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Amaç: Çalışmada
temel amacımız, portföy optimizasyonunda genetik
algoritma kullanımının finansal kriz dönemleri açısından farklılık gösterip
göstermediğini ortaya koymaktır. Yöntem: Genetik algoritma kullanımının kriz
dönemlerindeki etkinliğini ortaya koyabilmek adına, çok amaçlı genetik algoritma
yöntemi kullanılarak portföy optimizasyonuna çalışılmıştır. Bulgular: Çalışma sonucu elde edilen bulgular
dönemler itibariyle farklılıklar göstermiştir. Kriz döneminde (2008-2011)
portföye en fazla hisse senedi (9) dahil edilmiştir. Kriz öncesi dönemde en
fazla getiri sağlayan portföyün yaklaşık 2 ile 3 hisse senedinden oluştuğu
görülmüştür. Kriz sonrası dönemde ise en önemli özellik hisse senetlerinin
aylık getirilerinde önemli bir artışın olmasıdır. Tüm dönemler itibariyle
baktığımız zaman ise optimum portföyün yaklaşık olarak 5 veya 6 hisseden
oluştuğu portföyler olduğu görülmüştür.
Sonuç: Yapılan analizler sonucunda çok amaçlı
genetik algoritma kullanımının, kriz dönemlerine duyarlı olduğu ve portföy
optimizasyonunda olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. |
|---|---|
| ISSN: | 2148-0737 |