Modelando e estimando as demonstrações financeiras de uma empresa com o modelo VAR - VECM

Modelando e estimando as demonstrações financeiras de uma empresa com o modelo VAR - VECM

Este artigo relata o desenvolvimento e estimação de um modelo econométrico de Vetores Autoregressivos (VAR) representando as demonstrações financeiras de uma empresa. Embora o modelo possa ser generalizado para representar as demonstrações financeiras de qualquer empresa, este trabalho foi realizado...

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Main Authors: Otávio Ribeiro de Medeiros, Bernardus Ferdinandus Nazar Van Doornik, Gustavo Rezende de Oliveira
Format: Article
Language:English
Published: FUCAPE Business School 2011-01-01
Series:BBR: Brazilian Business Review
Subjects:
modelagem econométrica
demonstrações financeiras
modelo var
previsão financeira
petrobras
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123021306002
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