Jeopolitik Risk ve Belirsizlik Endeksleri ile BRICS Borsaları Arasındaki Volatilite Yayılımları
Dünya ekonomisi teknolojinin gelişmesi, sermaye birikiminin artması ve yatırımcıların risk algılarının değişmesi gibi nedenlerden dolayı son yüzyılda daha fazla bütünleşik bir görünüme ulaşmıştır. Bu bütünleşik yapı neticesinde herhangi bir coğrafyada/piyasada gerçekleşen olayın yansımaları diğer ek...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Selcuk University Press
2024-04-01
|
| Series: | Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3742501 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1841562252181766144 |
|---|---|
| author | Mesut Dogan Burhan Erdoğan |
| author_facet | Mesut Dogan Burhan Erdoğan |
| author_sort | Mesut Dogan |
| collection | DOAJ |
| description | Dünya ekonomisi teknolojinin gelişmesi, sermaye birikiminin artması ve yatırımcıların risk algılarının değişmesi gibi nedenlerden dolayı son yüzyılda daha fazla bütünleşik bir görünüme ulaşmıştır. Bu bütünleşik yapı neticesinde herhangi bir coğrafyada/piyasada gerçekleşen olayın yansımaları diğer ekonomiler üzerinde de görülür hale gelmiştir. Bu çalışmada dünya ekonomisi üzerinde önemli olarak görülen WUI (World Uncertainty Index), EPU (Economic Policy Uncertainty Index) ve GPR (Geopolitical Risk Index) endeksleri ile BRICS ülke borsaları (Brezilya-Bovespa, Rusya-MOEX, Hindistan/Bharat-BSE SENSEX, Çin- Shanghai Composite (SSEC) ve Güney Afrika-FTSE South Africa) arasındaki ilişkinin analizi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 01.01.2008-01.11.2023 tarihleri arsındaki aylık veriler TVP-VAR (Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Models) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda Rusya borsasının WUI, EPU ve GPR endekslerine, Brezilya borsasının WUI ve EPU endekslerine ve Çin borsasının ise GPR endeksine volatilite yaydığı tespit edilmiştir. |
| format | Article |
| id | doaj-art-80344388edab4f32a2b022e659283b89 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2564-7458 |
| language | English |
| publishDate | 2024-04-01 |
| publisher | Selcuk University Press |
| record_format | Article |
| series | Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi |
| spelling | doaj-art-80344388edab4f32a2b022e659283b892025-01-03T01:05:29ZengSelcuk University PressSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi2564-74582024-04-0127125827310.29249/selcuksbmyd.1440319154Jeopolitik Risk ve Belirsizlik Endeksleri ile BRICS Borsaları Arasındaki Volatilite YayılımlarıMesut Dogan0Burhan Erdoğan1BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİCUMHURİYET ÜNİVERSİTESİDünya ekonomisi teknolojinin gelişmesi, sermaye birikiminin artması ve yatırımcıların risk algılarının değişmesi gibi nedenlerden dolayı son yüzyılda daha fazla bütünleşik bir görünüme ulaşmıştır. Bu bütünleşik yapı neticesinde herhangi bir coğrafyada/piyasada gerçekleşen olayın yansımaları diğer ekonomiler üzerinde de görülür hale gelmiştir. Bu çalışmada dünya ekonomisi üzerinde önemli olarak görülen WUI (World Uncertainty Index), EPU (Economic Policy Uncertainty Index) ve GPR (Geopolitical Risk Index) endeksleri ile BRICS ülke borsaları (Brezilya-Bovespa, Rusya-MOEX, Hindistan/Bharat-BSE SENSEX, Çin- Shanghai Composite (SSEC) ve Güney Afrika-FTSE South Africa) arasındaki ilişkinin analizi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 01.01.2008-01.11.2023 tarihleri arsındaki aylık veriler TVP-VAR (Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Models) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda Rusya borsasının WUI, EPU ve GPR endekslerine, Brezilya borsasının WUI ve EPU endekslerine ve Çin borsasının ise GPR endeksine volatilite yaydığı tespit edilmiştir.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3742501dünya belirsizlik endeksi (wui)ekonomik politika endeksi (epu)jeopolitik risk endeksi (gpr)volatilitezamanla-değişen parametreli vektör otoregresif (tvp-var)world uncertainty index (wui)economic policy uncertainty index (epu)geopolitical risk index (gpr)volatilitytime-varying parameter vector autoregressive models (tvp-var) |
| spellingShingle | Mesut Dogan Burhan Erdoğan Jeopolitik Risk ve Belirsizlik Endeksleri ile BRICS Borsaları Arasındaki Volatilite Yayılımları Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi dünya belirsizlik endeksi (wui) ekonomik politika endeksi (epu) jeopolitik risk endeksi (gpr) volatilite zamanla-değişen parametreli vektör otoregresif (tvp-var) world uncertainty index (wui) economic policy uncertainty index (epu) geopolitical risk index (gpr) volatility time-varying parameter vector autoregressive models (tvp-var) |
| title | Jeopolitik Risk ve Belirsizlik Endeksleri ile BRICS Borsaları Arasındaki Volatilite Yayılımları |
| title_full | Jeopolitik Risk ve Belirsizlik Endeksleri ile BRICS Borsaları Arasındaki Volatilite Yayılımları |
| title_fullStr | Jeopolitik Risk ve Belirsizlik Endeksleri ile BRICS Borsaları Arasındaki Volatilite Yayılımları |
| title_full_unstemmed | Jeopolitik Risk ve Belirsizlik Endeksleri ile BRICS Borsaları Arasındaki Volatilite Yayılımları |
| title_short | Jeopolitik Risk ve Belirsizlik Endeksleri ile BRICS Borsaları Arasındaki Volatilite Yayılımları |
| title_sort | jeopolitik risk ve belirsizlik endeksleri ile brics borsalari arasindaki volatilite yayilimlari |
| topic | dünya belirsizlik endeksi (wui) ekonomik politika endeksi (epu) jeopolitik risk endeksi (gpr) volatilite zamanla-değişen parametreli vektör otoregresif (tvp-var) world uncertainty index (wui) economic policy uncertainty index (epu) geopolitical risk index (gpr) volatility time-varying parameter vector autoregressive models (tvp-var) |
| url | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3742501 |
| work_keys_str_mv | AT mesutdogan jeopolitikriskvebelirsizlikendeksleriilebricsborsalarıarasındakivolatiliteyayılımları AT burhanerdogan jeopolitikriskvebelirsizlikendeksleriilebricsborsalarıarasındakivolatiliteyayılımları |