Hedge Funds Global Macro y su incorporación en carteras de activos tradicionales
En este trabajo se analizan las caracterÃsticas de riesgo y rentabilidad de la estrategia de hedge funds Global Macro y su incorporación a carteras de acciones y bonos. Los resultados muestran que se trata de una Estrategia competitiva en términos de riesgo y rentabilidad, que proporciona unos r...
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| Format: | Article |
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| Published: |
Universidade de Santiago de Compostela
2014-09-01
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| Series: | Revista Galega de Economía |
| Online Access: | https://ojs3usc.devxercode.es/index.php/ubr/article/view/904 |
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| description | En este trabajo se analizan las caracterÃsticas de riesgo y rentabilidad de la estrategia de hedge funds Global Macro y su incorporación a carteras de acciones y bonos.
Los resultados muestran que se trata de una Estrategia competitiva en términos de riesgo y rentabilidad, que proporciona unos ratios de Sharpe superiores a los principales Ãndices de renta variable mundial y española. Igualmente se demuestra la idoneidad de incluir hedge funds Global Macro en carteras. El porcentaje idóneo está entre un 15% y un 20%. Se constata la conveniencia de incluir esta estrategia en la misma divisa (euros en este caso) en que esta denominada la cartera donde se va a insertar |
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| publisher | Universidade de Santiago de Compostela |
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