Impacto dos swaps cambiais na curva de cupom cambial: uma análise segundo a regressão de componentes principais
O objetivo deste trabalho é verificar, com base na teoria de equilíbrio de portfólio, qual o impacto das ofertas pelo Banco Central do Brasil dos swaps cambiais e dos swaps cambiais reversos nos atributos referentes à estrutura a termo do cupom cambial. Para isso, o trabalho utiliza a regressão line...
Saved in:
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
FUCAPE Business School
2013-01-01
|
| Series: | BBR: Brazilian Business Review |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123025719004 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1825207340528304128 |
|---|---|
| author | Alessandra Pasqualina Viola Margarida Sarmiento Gutierrez Claudio Henrique Barbedo Andre Luiz Carvalhal da Silva |
| author_facet | Alessandra Pasqualina Viola Margarida Sarmiento Gutierrez Claudio Henrique Barbedo Andre Luiz Carvalhal da Silva |
| author_sort | Alessandra Pasqualina Viola |
| collection | DOAJ |
| description | O objetivo deste trabalho é verificar, com base na teoria de equilíbrio de portfólio, qual o impacto das ofertas pelo Banco Central do Brasil dos swaps cambiais e dos swaps cambiais reversos nos atributos referentes à estrutura a termo do cupom cambial. Para isso, o trabalho utiliza a regressão linear de componentes principais. Como análise complementar também foi estudada a volatilidade da curva de cupom cambial e da taxa de câmbio à vista. Os resultados indicam que os swaps cambiais reversos não geram impacto no nível geral da curva de cupom cambial, enquanto os swaps cambiais geram mudanças significativas. |
| format | Article |
| id | doaj-art-604e6d02681a467b804b9980a166a7e1 |
| institution | Kabale University |
| issn | 1807-734X |
| language | English |
| publishDate | 2013-01-01 |
| publisher | FUCAPE Business School |
| record_format | Article |
| series | BBR: Brazilian Business Review |
| spelling | doaj-art-604e6d02681a467b804b9980a166a7e12025-02-06T23:39:30ZengFUCAPE Business SchoolBBR: Brazilian Business Review1807-734X2013-01-0110181105Impacto dos swaps cambiais na curva de cupom cambial: uma análise segundo a regressão de componentes principaisAlessandra Pasqualina ViolaMargarida Sarmiento GutierrezClaudio Henrique BarbedoAndre Luiz Carvalhal da SilvaO objetivo deste trabalho é verificar, com base na teoria de equilíbrio de portfólio, qual o impacto das ofertas pelo Banco Central do Brasil dos swaps cambiais e dos swaps cambiais reversos nos atributos referentes à estrutura a termo do cupom cambial. Para isso, o trabalho utiliza a regressão linear de componentes principais. Como análise complementar também foi estudada a volatilidade da curva de cupom cambial e da taxa de câmbio à vista. Os resultados indicam que os swaps cambiais reversos não geram impacto no nível geral da curva de cupom cambial, enquanto os swaps cambiais geram mudanças significativas.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123025719004estrutura a termo de cupom cambialanálise de componentes principaisregressão linear de componentes principaisteorias de determinação da taxa de câmbio |
| spellingShingle | Alessandra Pasqualina Viola Margarida Sarmiento Gutierrez Claudio Henrique Barbedo Andre Luiz Carvalhal da Silva Impacto dos swaps cambiais na curva de cupom cambial: uma análise segundo a regressão de componentes principais BBR: Brazilian Business Review estrutura a termo de cupom cambial análise de componentes principais regressão linear de componentes principais teorias de determinação da taxa de câmbio |
| title | Impacto dos swaps cambiais na curva de cupom cambial: uma análise segundo a regressão de componentes principais |
| title_full | Impacto dos swaps cambiais na curva de cupom cambial: uma análise segundo a regressão de componentes principais |
| title_fullStr | Impacto dos swaps cambiais na curva de cupom cambial: uma análise segundo a regressão de componentes principais |
| title_full_unstemmed | Impacto dos swaps cambiais na curva de cupom cambial: uma análise segundo a regressão de componentes principais |
| title_short | Impacto dos swaps cambiais na curva de cupom cambial: uma análise segundo a regressão de componentes principais |
| title_sort | impacto dos swaps cambiais na curva de cupom cambial uma analise segundo a regressao de componentes principais |
| topic | estrutura a termo de cupom cambial análise de componentes principais regressão linear de componentes principais teorias de determinação da taxa de câmbio |
| url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123025719004 |
| work_keys_str_mv | AT alessandrapasqualinaviola impactodosswapscambiaisnacurvadecupomcambialumaanalisesegundoaregressaodecomponentesprincipais AT margaridasarmientogutierrez impactodosswapscambiaisnacurvadecupomcambialumaanalisesegundoaregressaodecomponentesprincipais AT claudiohenriquebarbedo impactodosswapscambiaisnacurvadecupomcambialumaanalisesegundoaregressaodecomponentesprincipais AT andreluizcarvalhaldasilva impactodosswapscambiaisnacurvadecupomcambialumaanalisesegundoaregressaodecomponentesprincipais |