Senarathne, C. W., & Šoja, T. Heteroskedasticity in Excess Bitcoin Return Data: Google Trend vs. GARCH Effects. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Chicago Style (17th ed.) CitationSenarathne, Chamil W., and Tijana Šoja. Heteroskedasticity in Excess Bitcoin Return Data: Google Trend Vs. GARCH Effects. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
MLA (9th ed.) CitationSenarathne, Chamil W., and Tijana Šoja. Heteroskedasticity in Excess Bitcoin Return Data: Google Trend Vs. GARCH Effects. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Warning: These citations may not always be 100% accurate.