EL PAPEL DE LAS POSICIONES NETAS DE LOS ESPECULADORES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE PRECIOS EN UN RÉGIMEN DE FLOTACIÓN. Evidencia de un modelo SVAR cointegrado para México.
Este artículo tiene como objetivo dar evidencia de cómo las posiciones netas de los especuladores (order flow) transmiten información al tipo de cambio (peso mexi - cano/dólar) en el corto y largo plazo. Se utiliza un modelo SVAR cointegrado para demostrar que las posiciones netas de los espec...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Fondo de Cultura Económica
2015-01-01
|
| Series: | El Trimestre Económico |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31343926007 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832085285620416512 |
|---|---|
| author | Armando Sánchez Vargas Guillermo Arenas Díaz Verónica Villarespe Reyes |
| author_facet | Armando Sánchez Vargas Guillermo Arenas Díaz Verónica Villarespe Reyes |
| author_sort | Armando Sánchez Vargas |
| collection | DOAJ |
| description | Este artículo tiene como objetivo dar evidencia de cómo las posiciones netas de los especuladores (order flow) transmiten información al tipo de cambio (peso mexi - cano/dólar) en el corto y largo plazo. Se utiliza un modelo SVAR cointegrado para demostrar que las posiciones netas de los especuladores aumentan el poder expli - cativo y la precisión del pronóstico del tipo de cambio, pero lo más importante es que éstas tienen información sobre los fundamentos y además se asocian con movimientos transitorios del tipo de cambio que se generan por noticias de política monetaria. Nuestros resultados, tanto en el largo como en el corto plazo, son cohe - rentes con la visión monetaria de Bilson para la determinación del tipo de cambio, ya que los choques monetarios transitorios, en cierta medida, se transmiten me - diante las posiciones netas de los especuladores en México. |
| format | Article |
| id | doaj-art-5307b87774b94fa2a2c0de8db4b4561a |
| institution | Kabale University |
| issn | 0041-3011 2448-718X |
| language | Spanish |
| publishDate | 2015-01-01 |
| publisher | Fondo de Cultura Económica |
| record_format | Article |
| series | El Trimestre Económico |
| spelling | doaj-art-5307b87774b94fa2a2c0de8db4b4561a2025-02-06T16:17:09ZspaFondo de Cultura EconómicaEl Trimestre Económico0041-30112448-718X2015-01-0182328929959EL PAPEL DE LAS POSICIONES NETAS DE LOS ESPECULADORES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE PRECIOS EN UN RÉGIMEN DE FLOTACIÓN. Evidencia de un modelo SVAR cointegrado para México.Armando Sánchez VargasGuillermo Arenas DíazVerónica Villarespe ReyesEste artículo tiene como objetivo dar evidencia de cómo las posiciones netas de los especuladores (order flow) transmiten información al tipo de cambio (peso mexi - cano/dólar) en el corto y largo plazo. Se utiliza un modelo SVAR cointegrado para demostrar que las posiciones netas de los especuladores aumentan el poder expli - cativo y la precisión del pronóstico del tipo de cambio, pero lo más importante es que éstas tienen información sobre los fundamentos y además se asocian con movimientos transitorios del tipo de cambio que se generan por noticias de política monetaria. Nuestros resultados, tanto en el largo como en el corto plazo, son cohe - rentes con la visión monetaria de Bilson para la determinación del tipo de cambio, ya que los choques monetarios transitorios, en cierta medida, se transmiten me - diante las posiciones netas de los especuladores en México.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31343926007posiciones netas de los especuladoresméxicotipos de cambio |
| spellingShingle | Armando Sánchez Vargas Guillermo Arenas Díaz Verónica Villarespe Reyes EL PAPEL DE LAS POSICIONES NETAS DE LOS ESPECULADORES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE PRECIOS EN UN RÉGIMEN DE FLOTACIÓN. Evidencia de un modelo SVAR cointegrado para México. El Trimestre Económico posiciones netas de los especuladores méxico tipos de cambio |
| title | EL PAPEL DE LAS POSICIONES NETAS DE LOS ESPECULADORES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE PRECIOS EN UN RÉGIMEN DE FLOTACIÓN. Evidencia de un modelo SVAR cointegrado para México. |
| title_full | EL PAPEL DE LAS POSICIONES NETAS DE LOS ESPECULADORES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE PRECIOS EN UN RÉGIMEN DE FLOTACIÓN. Evidencia de un modelo SVAR cointegrado para México. |
| title_fullStr | EL PAPEL DE LAS POSICIONES NETAS DE LOS ESPECULADORES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE PRECIOS EN UN RÉGIMEN DE FLOTACIÓN. Evidencia de un modelo SVAR cointegrado para México. |
| title_full_unstemmed | EL PAPEL DE LAS POSICIONES NETAS DE LOS ESPECULADORES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE PRECIOS EN UN RÉGIMEN DE FLOTACIÓN. Evidencia de un modelo SVAR cointegrado para México. |
| title_short | EL PAPEL DE LAS POSICIONES NETAS DE LOS ESPECULADORES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE PRECIOS EN UN RÉGIMEN DE FLOTACIÓN. Evidencia de un modelo SVAR cointegrado para México. |
| title_sort | el papel de las posiciones netas de los especuladores en el proceso de formacion de precios en un regimen de flotacion evidencia de un modelo svar cointegrado para mexico |
| topic | posiciones netas de los especuladores méxico tipos de cambio |
| url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31343926007 |
| work_keys_str_mv | AT armandosanchezvargas elpapeldelasposicionesnetasdelosespeculadoresenelprocesodeformaciondepreciosenunregimendeflotacionevidenciadeunmodelosvarcointegradoparamexico AT guillermoarenasdiaz elpapeldelasposicionesnetasdelosespeculadoresenelprocesodeformaciondepreciosenunregimendeflotacionevidenciadeunmodelosvarcointegradoparamexico AT veronicavillarespereyes elpapeldelasposicionesnetasdelosespeculadoresenelprocesodeformaciondepreciosenunregimendeflotacionevidenciadeunmodelosvarcointegradoparamexico |