بررسی همبستگی شرطی میان صنایع در بازار سرمایه
سنجش پویایی روابط میان صنایع مالی و غیرمالی دارای اهمیت سیستمی در اقتصاد، بعد از بحران مالی اخیر، مورد توجه محققان و نهادهای بینالمللی است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و انتقالات نوسان با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره (VECH-BEKK) در دوره ده ساله(از ابتدای 1388 تا انتهای 1397) میان دوازده...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Imam Hussein University
2020-04-01
|
| Series: | پژوهشهای راهبردی بودجه و مالیه |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://fbarj.ihu.ac.ir/article_204890_6b2060ee6563be78e1d6f8e62e5cb4ce.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | سنجش پویایی روابط میان صنایع مالی و غیرمالی دارای اهمیت سیستمی در اقتصاد، بعد از بحران مالی اخیر، مورد توجه محققان و نهادهای بینالمللی است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و انتقالات نوسان با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره (VECH-BEKK) در دوره ده ساله(از ابتدای 1388 تا انتهای 1397) میان دوازده صنعت منتخب دارای بیشترین ارزش بازاری در بازار سرمایه میپردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی چگونگی انتقالات نوسانی میان صنایع به منظور پیشبینی نوسانهای مالی جهت تقویت تصمیمات سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت ریسک است که میتواند حلقه تکمیلی تحلیلهای بنیادین باشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که صنعت "بانکها و موسسات اعتباری" با صنعت "دارویی"، "مخابرات" و "سرمایهگذاریها" رابطه مثبت و با صنایع " عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم" و "وسایل ارتباطی" دارای همبستگی شرطی منفی است. |
|---|---|
| ISSN: | 2717-1809 2717-199X |