PENENTUAN PORTOFOLIO DAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN MODEL ARMA-GARCH

PENENTUAN PORTOFOLIO DAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN MODEL ARMA-GARCH

Dalam dunia investasi saham merupakan bentuk yang paling populer di kalangan masyarakat. Pada saham terdapat nilai risiko dan nilai ekspektasi return yang perlu dipertimbangkan oleh investor. Nilai Ekspektasi return dapat dihitung menggunakan model analisis deret waktu yaitu ARMA, sedangkan nilai ri...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Adellara Mutya R, Maiyastri Maiyastri, Yudiantri Asdi
Format: Article
Language:English
Published: Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Andalas 2019-07-01
Series:Jurnal Matematika UNAND
Online Access:https://jmua.fmipa.unand.ac.id/index.php/jmua/article/view/400
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Similar Items