PENENTUAN PORTOFOLIO DAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN MODEL ARMA-GARCH
Dalam dunia investasi saham merupakan bentuk yang paling populer di kalangan masyarakat. Pada saham terdapat nilai risiko dan nilai ekspektasi return yang perlu dipertimbangkan oleh investor. Nilai Ekspektasi return dapat dihitung menggunakan model analisis deret waktu yaitu ARMA, sedangkan nilai ri...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Andalas
2019-07-01
|
| Series: | Jurnal Matematika UNAND |
| Online Access: | https://jmua.fmipa.unand.ac.id/index.php/jmua/article/view/400 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|