Krótkookresowy model ryzyka ubezpieczeniowego w przedsiębiorstwie
Cel artykułu stanowiło zaprezentowanie możliwości zastosowania krótkookresowego modelu ryzyka w przedsiębiorstwie. Przedstawiono przy tym istotę i założenia modelu zamkniętego oraz dokonano przeglądu wybranych metod identyfikacji rozkładu sumy szkód ubezpieczeniowych. Omawiane zagadnienia zostały zo...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
University of Warsaw
2006-01-01
|
| Series: | Studia i Materiały |
| Online Access: | https://press.wz.uw.edu.pl/sim/vol2006/iss2/6/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Cel artykułu stanowiło zaprezentowanie możliwości zastosowania krótkookresowego modelu ryzyka w przedsiębiorstwie. Przedstawiono przy tym istotę i założenia modelu zamkniętego oraz dokonano przeglądu wybranych metod identyfikacji rozkładu sumy szkód ubezpieczeniowych. Omawiane zagadnienia zostały zobrazowane na przykładzie. Przy pomiarze ryzyka wykorzystano algorytm De Prila oraz aproksymację sumy szkód rozkładem normalnym. Podjęto ponadto próbę przedstawienia możliwości zastosowania modelu indywidualnego ryzyka w ocenie kontraktów ubezpieczeniowych. W tym celu zaprezentowano sposób ustalania wysokości współczynnika bezpieczeństwa oraz poziomu retencji w przypadku kontraktu ubezpieczeniowego typu excess of loss. |
|---|---|
| ISSN: | 1733-9758 |