PEMODELAN HARGA SAHAM INDEKS LQ45 MENGGUNAKAN REGRESI LINIER ROBUST M-ESTIMATOR: HUBER DAN BISQUARE
Model ordinary least square (OLS) menjadi tidak efisien dan bias jika terdapat pelanggaran asumsi klasik. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah terdapat observasi-observasi yang bersifat ekstrim, dimana observasi-observasi tersebut dapat memberi pengaruh (influence) pada model seperti o...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Pattimura
2014-03-01
|
| Series: | Barekeng |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/article/view/279 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|