ВИКОРИСТАННЯ R/S-АНАЛІЗУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ДИНАМІКИ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НБУ
Обґрунтовано доцільність використання фрактального аналізу при дослідженні динаміки облікової ставки НБУ. Здійснено R/S-аналіз і визначено показник Херста для реальної середньорічної облікової ставки НБУ. Показник Херста за різної кількості спостережень змінюється в інтервалі від 0,527 до 0,619, пр...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
FINTECH Alliance LLC
2019-09-01
|
| Series: | Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/25 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Обґрунтовано доцільність використання фрактального аналізу при дослідженні динаміки облікової ставки НБУ. Здійснено R/S-аналіз і визначено показник Херста для реальної середньорічної облікової ставки НБУ. Показник Херста за різної кількості спостережень змінюється в інтервалі від 0,527 до 0,619, причому він збільшується із розширенням діапазону спостережень, що означає відсутність персистентності та антиперсистентності і свідчить про те, що облікова ставка НБУ використовувалась саме як інструмент регулювання грошової маси в результаті здійснення дискретної монетарної політики макроекономічного регулювання. Проведений R/S-аналіз (період дослідження динаміки облікової ставки НБУ становить 22 роки) дозволяє стверджувати, що реальна середньорічна облікова ставка НБУ є стохастичною змінною і може бути використана як результуючий або пояснювальний показник в економетричних дослідженнях. Варто зазначити, що зі збільшенням діапазону досліджень динаміка облікової ставки має незначні ознаки персистентності, що свідчить про деяку зашумленість ряду і послаблення вираженого тренду
|
|---|---|
| ISSN: | 2786-5800 2786-5819 |