PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL BLACK SCHOLES FRAKSIONAL

PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL BLACK SCHOLES FRAKSIONAL

Harga opsi tipe Eropa dapat ditentukan dengan model Black Scholes fraksional dengan waktu jatuh tempo dapat difraksional menggunakan parameter Hurst. Gerak Brown fraksional ini dapat diformulasikan ke dalam persamaan diferensial stokastik untuk menentukan model Black Scholes fraksional. Data harga s...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: FITRI SABRINA, DODI DEVIANTO, FERRA YANUAR
Format: Article
Language:English
Published: Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Andalas 2020-06-01
Series:Jurnal Matematika UNAND
Online Access:https://jmua.fmipa.unand.ac.id/index.php/jmua/article/view/584
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Similar Items