A Volatilidade implícita contém informações sobre a volatilidade futura? Evidências do mercado de opções de ações da Petrobras
O objetivo deste estudo é determinar a relação entre a volatilidade implícita e a realizada. Para tal, nós analisamos os mercados de ações e de opções de compra de Petrobras no período de janeiro de 2006 até dezembro de 2008. Através da análise de regressões com dados mensais e sem sobreposição de o...
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Main Authors: | José Valentim Machado Vicente, Tiago de Sousa Guedes |
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Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
FUCAPE Business School
2010-01-01
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Series: | BBR: Brazilian Business Review |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123016768003 |
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