Orthogonal GARCH matrixes in the active portfolio management of defined benefit pension plans: A test for Michoacán
En el presente artículo se prueba la utilidad de un proceso de administración activa de portafolios con matrices de covarianzas garch ortogonal ( ogarch ) en la reserva técnica de fondos de pensiones de beneficio definido, como es el caso de la Dirección de Pensio - nes Civiles del Estado de Michoac...
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| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2013-01-01
|
| Series: | Economía Teoría y Práctica |
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| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281130720006 |
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| publishDate | 2013-01-01 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana |
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