Katılım Bankalarının Kredi Kalitesini Etkileyen Bankaya Özgü ve Makro Ekonomik Faktörler: Pandemi Dönemini İçeren Türkiye Örneği
Küresel ekonomik sistemde olduğu gibi, Türkiye ekonomisi ve finansal sistemin için de bankacılık sektörü farklı görev ve sanatını icra eden bankalarda maruz kalınan risklerin yönetimi hayati derecede önemlidir. Bankaların maruz kaldığı önemli riskler arasında kredi riski yer almakta olup, kullandırı...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Derneği
2025-06-01
|
| Series: | Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4602630 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1849710187619811328 |
|---|---|
| author | Onur Sunal Ünal Efe Ahmet Çakmak |
| author_facet | Onur Sunal Ünal Efe Ahmet Çakmak |
| author_sort | Onur Sunal |
| collection | DOAJ |
| description | Küresel ekonomik sistemde olduğu gibi, Türkiye ekonomisi ve finansal sistemin için de bankacılık sektörü farklı görev ve sanatını icra eden bankalarda maruz kalınan risklerin yönetimi hayati derecede önemlidir. Bankaların maruz kaldığı önemli riskler arasında kredi riski yer almakta olup, kullandırılan kredilerin kalitesi banka içi ve banka dışı çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu çalışmada Türk Bankacılık Sisteminde yeralan katılım bankalarının 2011/03 ve 2023/12 arası çeyrek dönemlik verileri ve yine çeyrek dönemlik makro ekonomik veriler kullanılarak, covid-19 dönemini de kapsayacak şekilde katılım bankalarının kredi kalitesini etkileyen bankaya özgü ve makro ekonomik faktörler panel veri analiziyle belirlenmeye çalışılmıştır. Covid-19 dönemini de kapsayacak şekilde yapılan Panel ARDL analizi sonucunda uzun dönemde katılım bankalarının kredi kalitesinin bankaya özgü etkenlerden likidite ve aktif karlılığı ile negatif, dışsal etkenlerden GSMH ile negatif faiz ve Covid-19 dönemi ile pozitif ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. |
| format | Article |
| id | doaj-art-04e520e23b1340019a8f0c4d8415a7e0 |
| institution | DOAJ |
| issn | 2587-151X |
| language | English |
| publishDate | 2025-06-01 |
| publisher | Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Derneği |
| record_format | Article |
| series | Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi |
| spelling | doaj-art-04e520e23b1340019a8f0c4d8415a7e02025-08-20T03:14:59ZengEkonomi ve Finansal Araştırmalar DerneğiEkonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi2587-151X2025-06-0110285487510.30784/epfad.1638323957Katılım Bankalarının Kredi Kalitesini Etkileyen Bankaya Özgü ve Makro Ekonomik Faktörler: Pandemi Dönemini İçeren Türkiye ÖrneğiOnur Sunal0https://orcid.org/0000-0002-3972-4060Ünal Efe1https://orcid.org/0000-0002-7510-6817Ahmet Çakmak2https://orcid.org/0000-0003-2677-1930başkent üniversitesiKuveyttürk Katılım Bankası A.Ş.Kredi Garanti Fonu A.Ş.Küresel ekonomik sistemde olduğu gibi, Türkiye ekonomisi ve finansal sistemin için de bankacılık sektörü farklı görev ve sanatını icra eden bankalarda maruz kalınan risklerin yönetimi hayati derecede önemlidir. Bankaların maruz kaldığı önemli riskler arasında kredi riski yer almakta olup, kullandırılan kredilerin kalitesi banka içi ve banka dışı çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu çalışmada Türk Bankacılık Sisteminde yeralan katılım bankalarının 2011/03 ve 2023/12 arası çeyrek dönemlik verileri ve yine çeyrek dönemlik makro ekonomik veriler kullanılarak, covid-19 dönemini de kapsayacak şekilde katılım bankalarının kredi kalitesini etkileyen bankaya özgü ve makro ekonomik faktörler panel veri analiziyle belirlenmeye çalışılmıştır. Covid-19 dönemini de kapsayacak şekilde yapılan Panel ARDL analizi sonucunda uzun dönemde katılım bankalarının kredi kalitesinin bankaya özgü etkenlerden likidite ve aktif karlılığı ile negatif, dışsal etkenlerden GSMH ile negatif faiz ve Covid-19 dönemi ile pozitif ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4602630bankingcredit riskislamic financeparticipation bankingpanel datacovid-19bankacılıkkredi riskii̇slami finanskatılım bankacılığıpanel vericovid-19 |
| spellingShingle | Onur Sunal Ünal Efe Ahmet Çakmak Katılım Bankalarının Kredi Kalitesini Etkileyen Bankaya Özgü ve Makro Ekonomik Faktörler: Pandemi Dönemini İçeren Türkiye Örneği Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi banking credit risk islamic finance participation banking panel data covid-19 bankacılık kredi riski i̇slami finans katılım bankacılığı panel veri covid-19 |
| title | Katılım Bankalarının Kredi Kalitesini Etkileyen Bankaya Özgü ve Makro Ekonomik Faktörler: Pandemi Dönemini İçeren Türkiye Örneği |
| title_full | Katılım Bankalarının Kredi Kalitesini Etkileyen Bankaya Özgü ve Makro Ekonomik Faktörler: Pandemi Dönemini İçeren Türkiye Örneği |
| title_fullStr | Katılım Bankalarının Kredi Kalitesini Etkileyen Bankaya Özgü ve Makro Ekonomik Faktörler: Pandemi Dönemini İçeren Türkiye Örneği |
| title_full_unstemmed | Katılım Bankalarının Kredi Kalitesini Etkileyen Bankaya Özgü ve Makro Ekonomik Faktörler: Pandemi Dönemini İçeren Türkiye Örneği |
| title_short | Katılım Bankalarının Kredi Kalitesini Etkileyen Bankaya Özgü ve Makro Ekonomik Faktörler: Pandemi Dönemini İçeren Türkiye Örneği |
| title_sort | katilim bankalarinin kredi kalitesini etkileyen bankaya ozgu ve makro ekonomik faktorler pandemi donemini iceren turkiye ornegi |
| topic | banking credit risk islamic finance participation banking panel data covid-19 bankacılık kredi riski i̇slami finans katılım bankacılığı panel veri covid-19 |
| url | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4602630 |
| work_keys_str_mv | AT onursunal katılımbankalarınınkredikalitesinietkileyenbankayaozguvemakroekonomikfaktorlerpandemidoneminiicerenturkiyeornegi AT unalefe katılımbankalarınınkredikalitesinietkileyenbankayaozguvemakroekonomikfaktorlerpandemidoneminiicerenturkiyeornegi AT ahmetcakmak katılımbankalarınınkredikalitesinietkileyenbankayaozguvemakroekonomikfaktorlerpandemidoneminiicerenturkiyeornegi |