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    Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

    Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica by Fernando Caio Galdi, Leonel Molero Pereira

    Published 2007-01-01
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    Evidências Empíricas de Modelos de Estimação do Custo do Capital Próprio

    Evidências Empíricas de Modelos de Estimação do Custo do Capital Próprio by Eliseu Martins, Fernando Caio Galdi, Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima, George Anthony Necyk, Cesar Henrique Shogi Abe

    Published 2006-01-01
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