ПОСТОПТИМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАДАЧИ МАРКОВИЦА (Informatika)
Формулируется многокритериальный дискретный вариант известной модели портфельнойоптимизации Марковица с упорядоченными минимаксными критериями рисков Сэвиджа. Определяются нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума в случае, когда в трехмерном пространстве параметров задачи задана октаэдральная метрика 1 l .