Cuestiones abiertas en la modelización del riesgo operacional en los acuerdos de Basilea: El umbral de pérdidas y la distribución de severidad (Revista Galega de Economía)
El cálculo de los requerimientos de capital por riesgo operacional en los Acuerdos de Basilea es un tema aún abierto en la práctica bancaria. En este artÃculo, a partir de una base de datos de pérdidas de una caja de ahorros española, se analiza el impacto sobre el capital económico de dos elementos considerados crÃticos en la modelización del riesgo operacional utilizando enfoques avanzados (AMA): el umbral de pérdidas y la distribución de severidad. El análisis realizado evidencia la importancia de encontrar una vÃa metodológica que haga comparable los diferentes perfiles de riesgo operacional de los bancos.