هنر مدیریت سبد سرمایه‌گذاری بر اساس معیارهای مرکزیت (تحلیل شبکه سهام 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران) - مرضیه نوراحمدی; فاطمه راستی; حجت الله صادقی (پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالیه)
بازار سهام، به‌عنوان یک حوزه مالی برجسته، چالش بزرگی را در درک و ارزیابی مجموعه گسترده‌ای از سهام ارائه می‌دهد. استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه سهام، درک جامعی از کل شبکه را از طریق تکنیک‌های متنوع مصورسازی تسهیل می‌کند. این مطالعه به بررسی اطلاعات 50 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران در بازه زمانی 1 ژانویه 2019 تا 6 ژوئیه 2021 می‌پردازد. با استفاده از ابزارهای یادگیری ماشینی بدون نظارت مانند الگوریتم‌های تشخیص جامعه و روش‌های تجزیه و تحلیل شبکه مانند لاوین، گیروان - نیومن، شبکه‌ای از سهام تشکیل شد. پس از آن، پنج معیار مرکزیت برای این شرکت‌ها محاسبه شد که شامل مرکزیت درجه، مرکزیت نزدیکی، مرکزیت ویژه، مرکزیت بینابینی و رتبه صفحه است. با فرمول‌بندی یک ماتریس شباهت بر اساس این معیارها برای سهام باقی‌مانده در شبکه، مجموعه‌ای از 25 سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری تعیین شد که از رتبه‌بندی سهام بر اساس معیارهای مرکزیت به‌دست می‌آید.