Hedge Funds Global Macro y su incorporaciÃ³n en carteras de activos tradicionales (Revista Galega de Economía)
En este trabajo se analizan las caracterÃsticas de riesgo y rentabilidad de la estrategia de hedge funds Global Macro y su incorporaciÃ³n a carteras de acciones y bonos. Los resultados muestran que se trata de una Estrategia competitiva en tÃ©rminos de riesgo y rentabilidad, que proporciona unos ratios de Sharpe superiores a los principales Ãndices de renta variable mundial y espaÃ±ola. Igualmente se demuestra la idoneidad de incluir hedge funds Global Macro en carteras. El porcentaje idÃ³neo estÃ¡ entre un 15% y un 20%. Se constata la conveniencia de incluir esta estrategia en la misma divisa (euros en este caso) en que esta denominada la cartera donde se va a insertar