Optimalisasi Prediksi Harga Ihsg Menggunakan Hybrid Weighted Fuzzy Time Series Hidden Markov Model Dengan Algoritma Evolusi Differensial - Alya Fitri Syalsabilla; Suci Astutik; Agus Fachrur Rozy (Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer)
Perdagangan saham berdasarkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia adalah area dinamis dan kompleks. Prediksi pergerakan harga IHSG memiliki volatilitas pasar saham yang tinggi. Penggunaan Hybrid Weighted Fuzzy Time series Hidden Markov Model (WFTS-HMM) dengan Algoritma Evolusi Diferensial (DE) menjanjikan solusi dengan pendekatan terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi prediksi harga IHSG melalui optimasi model hybrid.. Penelitian menggunakan data IHSG tiap bulan dari Januari hingga Desember 2023 dari situs www.yahoo.finance.com. Prediksi yang dihasilkan dari Model Hybrid WFTS-HMM dioptimasi dengan Algoritma ED memiliki tingkat kesalahan prediksi yang lebih rendah (1.45%) dibandingkan dengan model tanpa DE (1.49%).